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Quais os dois tipos de riscos que qualquer carteira de ativos está sujeita?
No caso de um fundo de investimento, o principal risco é aquele inerente aos ativos que compõem a carteira. Porém, há três riscos principais aos quais o investidor está invariavelmente sujeito: o risco de mercado, o risco de crédito e o risco de liquidez.
O que é ativo de risco?
Ativo Livre de Risco é um termo utilizado na contabilidade e no mercado financeiro para designar um ativo que apresenta risco zero, ou muito próximo de zero, e retorno virtualmente garantido.
Quais são os riscos de mercado financeiro?
Os riscos presentes no mercado financeiro consistem na possibilidade de um retorno esperado não se concretizar, seja por influência de um fato econômico, político, organizacional ou até mesmo climático. Em geral, quanto maior o grau de incerteza relacionado ao retorno de um investimento, maior será o seu risco.
Quais são os ativos de risco?
Trata-se de fundos às vezes de grande porte, que administram carteiras na ordem de bilhões de dólares, dedicados à garimpagem de empresas que estejam em situação de crise por má gestão financeira, mas com um bom negócio que pode ser reestruturado e em um segundo momento vendido.
Como avaliar o risco de uma carteira de investimento?
•Definir e mensurar o risco de uma carteira •Descrever o papel das características e objetivos do investidor e os objetivos e políticas da carteira na construção de uma carteira de investimento. 3 ABORDAGEM CONCEITUAIS BÁSICAS 4 Até agora, todos os conceitos que foram analisados eram voltados para investimento em um único ativo.
Como calcular o risco de uma carteira?
Para poder mensurar o risco de uma carteira surgiu esta teoria que traz a equação do risco de “n “ativos. Por exemplo, com 2 ativos o risco de carteira seria assim: Primeiramente se soma a multiplicação do desvio padrão de cada ativo (?p) pelo peso do ativo na carteira (w).
Qual é o peso do ativo na carteira?
Lembrando que que?p é o risco ou desvio-padrão da carteira. W é o peso do ativo na carteira, ou seja, a participação percentual em relação ao total da carteira. Essa teoria diz que na medida que o investidor diversifica a sua carteira ao escolher riscos com correlação negativa pode diminuir ou até mesmo eliminar o risco diversificável.
Qual a correlação entre a participação dos ativos e a carteira?
Se a correlação for nula, a participação dos ativos é: Retorno de uma Carteira Representa uma média ponderada de retornos dos ativos individuais dos quais está composto Onde: retorno (valor) da carteira proporção do valor total do ativo j retorno de um ativo j