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O que é a volatilidade implícita?
A volatilidade implícita é o componente de modelos de precificação de opções, como o modelo Black-Scholes. Esse modelo fornece o preço de mercado de uma opção. A volatilidade implícita mostra a volatilidade que o mercado está considerando para determinado ativo.
Onde ver volatilidade de opções?
É possível ver o histórico de volatilidade implícita segmentado por tipo de opção (call ou put) e pela faixa de distância do strike (+/- ATM, +/- ITM, +/- OTM).
O que é SKEW de volatilidade?
Skewness de Volatilidade se referem ao movimento da curva criada pela volatilidade implícita das opções precificadas pelo mercado. É também um forma de visualizar e estimar a expectativa do mercado ou de um determinado ativo.
O que é volatilidade Ewma?
O método EWMA considera que a série de retornos diários com T observações históricas é ponderada por um fator de decaimento. As observações mais recentes são ponderadas com um peso maior que as observações mais remotas. A volatilidade também pode ser descrita como uma função dela própria defasada no tempo.
Quando se descobre a volatilidade implícita?
De maneira mais simples, a Volatilidade Implícita é quando se descobre qual Volatilidade Histórica que o mercado está usando para determinada Opção. Para tanto, deve-se utilizar os preços da Opção.
Como interpretar a volatilidade do mercado?
Já uma volatilidade baixa aponta para uma ação cujo valor não flutua com tanta intensidade. Como interpretar a volatilidade do mercado? A volatilidade não se refere apenas à oscilação no preço dos ativos. Ela pode estar relacionada, também, ao próprio mercado financeiro.
Como é obtida a volatilidade?
Para cada série em aberto, através de seu prêmio, é obtida uma determinada Volatilidade Implícita e que normalmente serão diversas entre elas e também diferentes da Volatilidade Histórica, obtida através dos métodos – clássicos ou modernos – acima mencionados.
Qual a volatilidade de um investimento?
A volatilidade é frequentemente associada ao risco do investimento. Isso porque, quanto mais volátil for um ativo, mais sua rentabilidade pode variar. Já o risco é definido como a chance de retorno de um investimento ser diferente do inicialmente esperado.